우리들은 모든 의사결정을 하는데 위험과 불확실성을 동반하게 된다. 근래에 들어와 기업,공공기관, 그 외 조직들에서 불확실한 환경하에서 보다 정확한 의사결정을 하기 위하여 리스크 관리에 대한 관심이 점점 더 증대되고 있습니다. 이러한 의사결정을 하는데 있어 보다 객관적인 지표를 제공하고자 이 책이 출간하게 되었습니다. 이 책에서 소개하고 있는 Monte Carlo Simulation은 계량적인 위험분석도구로써 우리가 당면한 불확실성의 여러 측면을 소화하고 흡수할 수 있는 강력한 도구입니다. 현재 Monte Carlo Simulation 기법을 Fortune 500대 기업에서 활용하고 있으며, 대부분의 MBA과정의 커리큘럼에 필수과목으로 지정되고 있습니다. 따라서 본 책자에서는 Monte Carlo Simulation을 기본 알고리즘으로 하는 엑셀에 Add-in되는 Crystal Ball이라는 소프트웨어를 사용하여 다양한 예제를 바탕으로 스프레드시트 모델을 구축하여 시뮬레이션을 하는 방법을 배울 수 있게 제작되었습니다. 이 책의 내용을 습득함으로써 여러분들은 의사결정을 위한 보다 객관적인 지표의 제시, 보다 합리적인 의사결정 방법의 도출이 가능할 것입니다.

[목차]

Chapter 1 수학 및 재무 기초
1.1 그리스 문자 읽는 법
1.2 몇 가지 알아두어야할 사항
1.3 재무관리 기초

Chapter 2 엑셀 기초
2.1 Data Table 명령어와 민감도 분석
2.2 엑셀 해찾기(Solver)기능

Chapter 3 통계학 개념
3.1 확률변수(Random Variable)
3.2 이산형 확률분포
3.3 연속형 확률분포
3.4 객관적인 확률과 주관적인 확률
3.5 유도된 확률변수
3.6 표본평균, 표본분산, 표본표준편차
3.7 중심극한정리

Chapter 4 Simulation
4.1 왜 Simulation 인가?
4.2 난수생성기와 확률변수
4.3 난수생성기와 확률변수
4.4 엑셀의 Simulation 기능

Chapter 5 관계성 모형
5.1 공분산과 상관계수
5.2 독립인 확률변수
5.3 확률변수의 가중 합
5.4 표본공분산, 표본상관계수
5.5 상관관계가 있는 다변수값 생성알고리즘
5.6 회귀모형(Regression Model)
5.7 봉투방법(Envelope Method)

Chapter 6 Crystal Ball
6.1 메뉴 개괄
6.2 Simulation 개괄
6.3 Crystal Ball의 기타 주요한 특징들
6.4 표본추출방법
6.5 Crystal Ball의 기타 기능
6.6 Spreadsheet 모형개발

Chapter 7 추정 및 적합
7.1 자료로부터 추정
7.2 적합도 검정
7.3 전문가 의견수렴

Chapter 8 재무기획모형
8.1 자산 부채 통합관리모형(Asset-Liability Model)
8.2 Cash Budgeting 모형
8.3 Proforma Statement 모형
8.4 Capital Structure Planning
8.5 Capacity Designing for a New Product
8.6 Acquisition 모형
8.7 일반적인 기업신용평가(General Corporate Credits)

Chapter 9 주가모형
9.1 Risk의 종류
9.2 Forcasting
9.3 주가모형
9.4 Mean Reverting Process 모형

Chapter 10 옵션 모형
10.1 European Call and Put Option
10.2 내재변동성(Impied Volatility)
10.3 Pricing Options on Correlated Stocks
10.4 Exotic Options
10.5 최적 환율(FX) 헷징
10.6 실물 옵션
10.7 Futures
10.8 Delta Hedging

Chapter 11 게임 및 기타모형
11.1 Crap 게임
11.2 Keno 게임
11.3 Disease 모형
11.4 Monty Hall 문제
11.5 Lottery 모형
11.6 Inventory 모형
11.7 최적정비전략(Optimal Maintenance Plan)
11.8 주차문제
11.9 Newsvendor 문제 연장
11.10 Market Share 모형
11.11 IRR 분포
11.12 Business Cycle
11.13 Tax Loss CarryForwards
11.14 Multiple Correlation Using Lookup Table
11.15 Probabilistic Design-Filtered Monte Carlo
11.16 해찾기와 Simulation

부록 Crystal Ball 7.2 설치가이드

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