이 책은 불확실성이 필연적으로 존재하는 비즈니스 상황에서 어떠한 의사결정을 내리고 전략을 구사하는 것이 바람직한지 그 길을 찾는데 도움을 주고자 집필하였다. 이 책은 몬테칼로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation)이라 불리는 문제해결 접근법에 관한 이론과 사례를 담고 있다. 몬테칼로 시뮬레이션은 불확실성에 둘러싸인 개인 또는 조직의 문제를 해결하는데 실무적으로 유용하게 활용할 수 있는 과학적 방법론이다. 특별한 수학적 지식 없이도 불확실성이 많이 개입된 문제를 해결하는데 큰 도움을 줄 수 있고, 이의 활용 범위 또한 매우 넓다. 경영의 제반 문제뿐만이 아니라 교통, 보건, 의료, 행정, 통신, 에너지, 군사, 제조, 건설, 물류, 게임 등 불확실성이 개입된 모든 문제에는 시뮬레이션이 적용될 수 있고, 그 성공사례는 수없이 많이 보고되고 있다.
이 책은 크게 두 부분으로 구성된다. 제 1부에서는 엑셀의 제반 기능을 이용하여 시뮬레이션의 개념과 문제해결과정을 학습한다. 엑셀은 스프레드시트 기반에서 시뮬레이션의 개념을 학습할 수 있는 훌륭한 도구이다. 사실 엑셀이 가지고 있는 여러 기능만 이용해도 다양한 문제에 대한 시뮬레이션 분석은 수행할 수 있다. 하지만 시뮬레이션 전문 소프트웨어를 이용하면 엑셀을 이용할 때보다 훨씬 편리하게 시뮬레이션의 전 과정을 경험할 수 있다. 제 2부에서는 엑셀 기반의 시뮬레이션 소프트웨어인 @RISK를 이용하여 다양한 경영문제에 대한 시뮬레이션을 수행하고, @RISK의 다양한 기능을 학습한다. 독자들은 이 책에서 몬테칼로 시뮬레이션과 위험분석을 위해 전 세계적으로 가장 많이 이용되는 @RISK를 단계별로 학습함으로써 다양한 문제에 시뮬레이션이 어떻게 적용되어 개인과 조직의 문제해결 및 위험관리능력을 함양할 수 있는지 구체적인 사례를 통해 경험할 것이다.

[목차]

Part 01 시뮬레이션의 개념과 문제해결과정

1. 시뮬레이션의 기본 개념
1) 시뮬레이션이란?
2) 불확실성과 시뮬레이션

2. 시뮬레이션과 시스템
1) 시스템의 정의
2) 시스템의 구분
3) 시스템 용어
4) 시스템의 종류

3. 모형
1) 모형의 정의
2) 수리적 모형을 만들 때 고려해야 할 요소
3) 시뮬레이션 모형의 종류

4. 시뮬레이션 연구의 절차

5. 시뮬레이션 해석적 방법의 차이
1) 해석적인 접근방법
2) 시뮬레이션 접근방법

6. 시뮬레이션의 시작
1) 확정적 시뮬레이션
2) 확률적 시뮬레이션

7. 난수와 몬테칼로 시뮬레이션
1) 난수의 특성
2) 난수의 역할

8. 시뮬레이션 수행
1) 엑셀을 이용한 시뮬레이션
2) 반복활동의 횟수 정하기
3) 대안의 성과 비교
4) 대안의 세분화

9. 확률변수 값 발생기
1) 역변환방법
2) 역변환방법의 적용

10. 주요 분포의 시뮬레이션 적용
1) 정규분포의 적용
2) 두 대안의 통계적 비교
3) 이항분포의 적용
4) 일양분포의 적용

11. 엑셀의 데이터 분석 기능 활용하기
1) 기술 통계법 기능의 활용
2) 요약통계량의 의미
3) 두 대안의 비교

12. 다수 대안의 비교
1) 대안 비교의 문제점
2) 본페로니 방법(Bonferroni approach)
 

Part 02 @RISK를 이용한 몬테칼로 시뮬레이션

1. @RISK의 시작

2. @RISK 익히기
1) Target 기능
2) 수요량 분포의 변화

3. @RISK의 샘플링
1) 몬테칼로 샘플링
2) 라틴하이퍼큐브 샘플링

4. @RISK를 이용한 입력자료분석
1) 입력자료분석의 절차
2) @RISK를 이용한 분포의 추정
3) P-P 그래프와 Q-Q 그래프
(부록) 최대우도추정량 방법

5. 미래계획기간의 불확실성 분석
1) 프로젝트의 수익성 분석
2) 민감도 분석
3) 시나리오 분석

6. 입찰가는 얼마로 측정할까?
7. 위험자산에 얼마를 투자할까
8. 몬티 홀 문제
9. 마틴게일 전략
10. 고객을 만족시켜야 하는 이유
11. 다구찌 손실함수
12. 질병 확산 모형
13. 연봉이 얼마면 일자리를 받아들여야 하나
14. 프로젝트 일정관리
15. 보증기간은 얼마나 길게 하는 게 좋을까
16. 배치생산의 불확실성을 고려한 생산일정계획수립
17. 상관관계를 고려한 확률변수 값의 발생
18. 충성고객은 얼마나 가치 있는 자산일까
19. 경쟁업체 진입에 따른 현금흐름 추이 분석
20. 프로모션의 타이밍과 시장점유율 경쟁
21. 주가예측모형
22. 옵션과 포트폴리오의 구성
23. 포트폴리오 보험과 나비형 스프레드
24. 포트폴리오의 VaR(Value at Risk) 구하기
25. 이색옵션
 

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